nagut, falls es mal jemanden interessiert, habe ich das jetzt (selbst) so gelöst:
Beispiel mit Array of TButton:
VAR //globale Variablendeklaration:
a:array of TButton;
...
//zur Laufzeit Arraylänge initiiert
setlength(a,{integerzahl});
{mit i als Schleifenindex TButton-Array a
erzeugen mit}
a[i]:=TButton.create(self);
a[i].parent:=self; //<--Das hier hatte vorher gefehlt
Danach läßt sich das Objekt (hier TButton) mit den entsprechenden Methoden/Eigenschaften weiter bearbeiten...
Hab das mit dem "Parent" zwar noch nicht ganz geschnallt, aber so gehts 
Edit: wegen Topic-Titel, geht natürlich mit TLabel genauso...