Wie schätzt du die Drohung ein: Glaubst du, er dreht wirklich irgendwann durch oder isses nur was im Affekt gesagtes ohne reelle Chance, dass es wirklich mal passiert?
Wenn ersteres: Polizei. Wenn du Angst um dich/deine Stellung in dem Geschehen hast, dann lass deinen Anwalt das mit der Polizei regeln, der muss (und darf, wenn du es so willst) deinen Namen nicht angeben, aber machen muss jemand etwas, bevorwirklich was passiert

. Ist zwar leichter gesagt, als getan, aber im Zweifel scheiß auf den Job, wenn der wirklich irgendwann ausrastet gehts nicht nur um deinen Job, sondern auch um die Kollegin und letztendlich auch um den Chef selbst (selbst wenns "nur" ne Körperverletzung wird). Aber wie gesagt, musst dich ja nicht in die Schusslinie bringen: Anwalt Sache regeln lassen oder, wenn du den wg. finanziellem Aufwand raushalten willst: Anonym bei der Polizei melden (wobei da auch die Frage ist, wie effektiv das ist, da bei sowas ja auch erstmal die Frage: Glaubwürdigkeit etc in Frage steht).
Mal mit der Kollegin gesprochen, wie sie die Sache sieht? Die freut sich bestimmt auch, wenn sie merkt nicht allein da zu stehen und fasst vllt eher Mut selbst aktiv zu werden und entsprechende Stellen einzuschalten, wenn sie nur weiß, das im Zweifel jemand da ist, der ihre Seite bestätigen kann