du kannst mit file:// auf dateien verlinken, das bezieht sich aber immer auf das dateisystem des aufrufenden webbrowsers.
du willst von einer öffentlichen site (im internet, quasi) auf deinen pc verlinken? dafür müsstest du schon eine feste ip-adresse oder eine dyndns-like-domain haben, die du dann dort eintragen kannst. dann brauchst du je nach vorhaben einen serverdienst auf deinem rechner, z.b. einen web- oder ftp-server (je nachdem was und wie du einbinden willst). und natürlich ne konstante internetverbindung.