Du nimmst den Ordner und ziehst ihn bei gedrückter linken Maustaste nach z.B. links. Ganz am Rand lässt du los, der Ordner sollte nun nicht verschoben sein sondern eben als Symbolleiste erscheinen, wobei der eigendlche Ordner auf dem Desktop erhalten bleibt.

Um die Leiste nicht ständig sehen zu müssen, oben mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen und "Automatisch im Hintergrund" anhaken.
Aber wirklich die Symbolleiste erwischen, das geht am besten da wo der Name, z.B. "Eigene Dateien" steht, sonst rufst du das Kontextmenü des Ordners/der Datei auf.