Geht auch über Eigeschaften von Arbeitsplatz - Automatisches Update und dort deaktivieren. Geht jedenfalls bei meinem XP mit SP2 so. Bin mir nicht sicher ob das auch bei SP1 oder gar keinem SP geht.
Aber dennoch, wenn du einen schellen Internetzugang hast solltest du die Updates auf jeden Fall von der Updateseite downloaden.